Aceasta este articol doilea o serie de articole privind gestionarea riscului de lichiditate. În articolul meu primul "Gestionarea riscul de lichiditate - din 2007 Criza" am confruntat cu problemele lichiditate severe experimentat catre banci nivel mondial, care început în vara anului 2007 si care heralded actuala criza financiara. Am examinat apoi conceptul de Lichiditate Managementul Riscului, si în revizuirea evenimentele din acea vara am explorat motivele multe banci intrat sub stres severa.
<
Criza relevat ca aspectele importante fusese neglijata si ignorate. The "Comitetul de la Basel supraveghere bancara" în sale 2008 revizuire a situatia prevazuta orientari suplimentare în domenii precum;
el acceptabilitatea riscul de lichiditate de banci,
asigurarii unor niveluri lichiditate sunt mentinute,
El de alocare a costurilor de lichiditate, beneficii si riscuri pentru activitatile unei banci,
identificarea si masurarea toate riscurile lichiditate,
stres testarea,
planuri de urgenta finantare,
gestionarea lichiditate risc intraday, si
facute publice ca mijloc de promovare a disciplinei de piata.
În acest articol am afacere cu orientarilor furnizate în februarie 2008 Basel Comitetului documentul intitulat "riscului de lichiditate Management si Supraveghere Provocari".
Aceste orientari au fost stabilite sub forma de saptesprezece individuale "principii". La rândul aceste principii au fost grupate în cinci categorii majore. Ma voi ocupa de categorie si principiului sau principiilor pe care le contin fiecare, la rândul sau.
principiu Fundamentale pentru gestionarea si supravegherea riscul de lichiditate.
Aceasta este formata din un singur principiu, care plaseaza în esenta, responsabilitatea gestionarii riscului de lichiditate perpendicular pe malul. Exista un numar de actiuni pe care Banca trebuie sa ia pentru a face acest lucru, cum ar fi asigurarea ca un puternic cadru de gestionare risc exista si ca o banca este obligata sa vada ca îsi mentine un nivel adecvat de lichiditate pentru a satisface cerintele sale de tranzactionare. Cadrul aceluiasi principiul Banca Supraveghetorilor sunt poruncit sa asigure caracterul adecvat individului lichiditate cadru risc al bancilor gestionare.
Guvernarea de gestionare a riscului de lichiditate
Aceasta sectiune cuprinde trei principiile. Toate refera la un nivel de risc de lichiditate pe care o banca este pregatita sa le ia. Aceasta include setare un nivel de lichiditatile necesare sa îndeplineasca individuale strategia banci afaceri, instituirea o structura management corespunzator a gestiona acest risc si datoria bordul bancii directorilor a revizui si aprobe toate chestiunile legate lichiditate cel putin anual. Treilea principiu în aceasta sectiune abordeaza nevoia pentru costurile lichiditate, beneficiile si riscurile sa fie încorporate în preturi produs si pentru necesitatea pentru toate produsele noi sa fie omologat, cu o vederea întelegere efectul le au asupra si cum sunt afectate de bancii lichiditate pozitie.
Masurarea si gestionarea riscului de lichiditate
Aceasta este "carne" al propunerii. Acesta este alcatuit din opt principii individuale. Ma voi ocupa de fiecare din aceste principiu, la rândul sau.
Bancile trebuie sa aiba un proces de sunet a depista, evalua, monitoriza si controla riscul de lichiditate propriu.
Bancile trebuie sa ia o vedere de lichiditate totala activa. Aceasta înseamna ca ele trebuie sa gestioneze expunerile si finantarea lor în toate liniile de afaceri ale acestora, monede si persoane juridice, în acelasi timp. Si ei, de asemenea, necesitatea de a permite limitele legale, de reglementare si practica deplaseaza de lichiditate între întreprinderi la diferitele entitati care alcatuiesc lor de afaceri.
Bancile trebuie sa îsi diversifice sursele de finantare si ei ar trebui sa testeze în mod regulat abilitatea lor de a mobiliza fonduri adecvate din aceste surse pe termen scurt.
Intraday (spre deosebire de peste noapte) de lichiditate trebuie sa fie gestionate în mod activ, astfel încât acesta îsi poate îndeplini obligatiile bancii în care acestea apar. Mai mult, o banca trebuie sa planul de a face acest lucru normal si în conformitate cu conditiile de încordate.
Garantiei trebuie sa fie în mod activ, de asemenea, gestionate si trebuie avut grija activelor distincte, care sunt deja legat-si cele care sunt gratuite.
teste regulate de stres trebuie sa se realizeze, folosind diferite scenarii. Acesta este de important ca ea va ajuta la determinarea daca banca poate sa pastreze cerintele de lichiditate si folosirea în limite stabilite anterior.
Banca trebuie sa aiba un plan oficial de lichiditate de urgenta. Acest lucru ar trebui sa includa de asemenea linii clare de responsabilitate si a procedurilor de escaladare. Acest plan ar trebui sa fie, de asemenea, testat periodic.
Bancile sunt de asemenea necesare pentru a mentine o zona tampon de nerestrictionate, de înalta calitate activelor lichide a satisface situatii de urgenta. Aceste active trebuie sa fie, de asemenea, libera de orice obstacole în calea folosirii lor.
Dezvaluirea publica
Exista un singur principiu aici - pe care o banca ar trebui sa divulge informatiile regulat, care va permite participantii la piata sa forma propria opinie cu privire la lichiditatea bancii si de risc de lichiditate structurii de management.
Rolul de supraveghere
Final patru principii ocupa rolul de supraveghetor bancar. În primul rând autoritatile de supraveghere trebuie sa faca o verificare periodica a structurii bancii de gestionare a riscurilor si pozitia de lichiditate. La început de acest lucru ar trebui sa fie a obtine informatii suplimentare cum ar fi rapoarte interne si informatii actuale ale pietei. În cazul în care autoritatile de supraveghere ar trebui sa gaseasca problemele cu care se intervine, de asemenea pentru a face sigur ca aceste probleme sunt abordate cu promptitudine.
Exista, de asemenea, o cerinta pentru autoritatile de supraveghere sa comunice cu celelalte autoritati si autoritatile publice, cum ar fi banci centrale, atât în interiorul cât si în afara granitelor nationale. Acest lucru este de a asigura ca exista cooperare eficiente în ceea ce priveste supravegherea de gestionare a riscului de lichiditate. Aceasta comunicare trebuie sa aiba loc cu regularitate în timpul vremuri normale. În vremuri de sublinieze acest schimbului de informatii trebuie sa creasca corespunzator.
Aceasta orientare fost publicat pentru consolare initiala si comentarii. Într-un articol ulterior voi face cu unele dintre cele hows "," problema "si" ce sa caute "în aplicarea unora dintre aceste principii.
No comments:
Post a Comment